Forward Rate Agreement - FRA BREAKING DOWN Termingeschäft - FRA Typischerweise für Zinsvereinbarungen. Die beiden Parteien einen festen Satz für eine variable ein. Die Partei, die den festen Zinssatz bezahlt, wird gewöhnlich als Kreditnehmer bezeichnet, während die Partei, die den variablen Satz erhält, als Kreditgeber bezeichnet wird. Als ein grundlegendes Beispiel gehen wir davon aus, dass die Gesellschaft A in eine FRA mit der Gesellschaft B eintritt, in der die Gesellschaft A einen festen Zinssatz von 5 für ein Jahr auf einem Kapital von 1 Million in einem Jahr erhält. Im Gegenzug erhält die Gesellschaft B den in drei Jahren festgelegten einjährigen LIBOR-Satz auf den Nennbetrag. Die Vereinbarung wird in bar in einer Zahlung zu Beginn der Forward-Periode bezahlt, abgezinst von einem Betrag, berechnet nach dem Vertragssatz und der Vertragslaufzeit. Forward Rate Agreement Formula Die Formel für die FRA-Zahlung berücksichtigt fünf verschiedene Variablen. Sie sind: FRA die FRA-Rate R der Referenzsatz NP der fiktive Haupt-P die Periode, die die Anzahl der Tage in der Vertragslaufzeit Y die Anzahl der Tage im Jahr auf der richtigen Tag-Count-Konvention für den Vertrag Die FRA (R - FRA) x NP x P) Y) x (1 R x (PY))) Nehmen wir die folgenden Daten an : Die FRA-Zahlung wird berechnet als: FRA-Zahlung ((4 - 3,5) x 5,000,000 x 181) 360) x (1 4 x (181 360))) 12,569.44 x 0,980285 12,321,64 Bei positivem Zahlungsbetrag ist die FRA Verkäufer zahlt diesen Betrag an den Käufer. Andernfalls bezahlt der Käufer den Verkäufer. Wie für die Tag-Count-Konvention, wenn der Vertrag in britischem Pfund ist, werden 365 Tage verwendet. In allen anderen Währungen ist die Vereinbarung, 360 Tage zu verwenden. Forward Rate Agreement (FRA) Echtzeit-After-Hours Pre-Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standard-Einstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, es gilt für alle Zukunft Besuche bei NASDAQ. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt daran interessiert sind, auf die Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder irgendwelche Probleme bei der Änderung Ihrer Standard-Einstellungen, wenden Sie sich bitte E-Mail isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben ausgewählt, Ihre Standardeinstellung für die Zitiersuche zu ändern. Dies ist nun Ihre Standard-Zielseite, wenn Sie Ihre Konfiguration nicht erneut ändern oder Ihre Cookies löschen. Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Einstellungen ändern möchten, haben wir einen Gefallen zu bitten Bitte deaktivieren Sie Ihren Anzeigenblocker (oder aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um sicherzustellen, dass Javascript und Cookies aktiviert sind), damit wir Ihnen weiterhin die erstklassigen Marktnachrichten liefern können Und Daten, die Sie erwarten, von uns zu erwarten. Forward Rate Vereinbarung - FRA BREAKING DOWN Forward Rate Vereinbarung - FRA Typischerweise für Vereinbarungen, die sich mit Zinssätzen. Die beiden Parteien einen festen Satz für eine variable ein. Die Partei, die den festen Zinssatz bezahlt, wird gewöhnlich als Kreditnehmer bezeichnet, während die Partei, die den variablen Satz erhält, als Kreditgeber bezeichnet wird. Als ein grundlegendes Beispiel gehen wir davon aus, dass die Gesellschaft A in eine FRA mit der Gesellschaft B eintritt, in der die Gesellschaft A einen festen Zinssatz von 5 für ein Jahr auf einem Kapital von 1 Million in einem Jahr erhält. Im Gegenzug erhält die Gesellschaft B den in drei Jahren festgelegten einjährigen LIBOR-Satz auf den Nennbetrag. Die Vereinbarung wird in bar in einer Zahlung zu Beginn der Forward-Periode bezahlt, abgezinst von einem Betrag, berechnet nach dem Vertragssatz und der Vertragslaufzeit. Forward Rate Agreement Formula Die Formel für die FRA-Zahlung berücksichtigt fünf verschiedene Variablen. Sie sind: FRA die FRA-Rate R der Referenzsatz NP der fiktive Haupt-P die Periode, die die Anzahl der Tage in der Vertragslaufzeit Y die Anzahl der Tage im Jahr auf der richtigen Tag-Count-Konvention für den Vertrag Die FRA (R - FRA) x NP x P) Y) x (1 R x (PY))) Nehmen wir die folgenden Daten an : Die FRA-Zahlung wird berechnet als: FRA-Zahlung ((4 - 3,5) x 5,000,000 x 181) 360) x (1 4 x (181 360))) 12,569.44 x 0,980285 12,321,64 Bei positivem Zahlungsbetrag ist die FRA Verkäufer zahlt diesen Betrag an den Käufer. Andernfalls bezahlt der Käufer den Verkäufer. Wie für die Tag-Count-Konvention, wenn der Vertrag in britischem Pfund ist, werden 365 Tage verwendet. In allen anderen Währungen ist die Vereinbarung, 360 Tage zu verwenden. Forward Rate Agreement (FRA) Echtzeit-After-Hours Pre-Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standardeinstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, es gilt für alle Zukunft Besuche bei NASDAQ. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt daran interessiert sind, auf die Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder irgendwelche Probleme bei der Änderung Ihrer Standard-Einstellungen, wenden Sie sich bitte E-Mail isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben ausgewählt, Ihre Standardeinstellung für die Zitiersuche zu ändern. Dies ist nun Ihre Standard-Zielseite, wenn Sie Ihre Konfiguration nicht erneut ändern oder Ihre Cookies löschen. Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Einstellungen ändern möchten, haben wir einen Gefallen zu bitten Bitte deaktivieren Sie Ihren Anzeigenblocker (oder aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um sicherzustellen, dass Javascript und Cookies aktiviert sind), damit wir Ihnen weiterhin die erstklassigen Marktnachrichten liefern können Und Daten, die Sie von uns erwarten.
No comments:
Post a Comment